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Alt 30.07.2015, 11:50   #1261
Bernhard
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Zitat:
Zitat von Bernhard
falls die neue Muster begrenzt < ca. 12300.. 12500, nächste Ziel < 10000

...
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Alt 30.07.2015, 12:15   #1262
Bernhard
stock-channel.net trader
 
Registrierungsdatum: Sep 2004
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Die erste Teststatistik zeigt die Anzahl Wechsel im Schrittweite, d.h. zähle nur upBewegung wechsel nach dwBewegungen. Meine Daten haben nur XETRA-Kurse und keine analysiert innerhalb im Tageskerze, d.h. ein mehre Wechsel im EOD nicht gezählte.

Vorher hat beschreiben die Verknüpfung zwischen Schrittweite und Opportunity mit einer umgekehrt proportionale Funktion. Aus Risiko Sicht wählt einen großen Schritt, aber für Opportunity einen kleinen Schritt.
Chart zeigt normalisieren Anzahl / Jahr und über 4 unterschieden Zeitraum, die sind berechnen vom aktuelle Bar zurück.
Man sieht nicht Ausdehnung einer dwBewegung, nur viele Bewegungen.

Letztes Jahr im DAX war mit up/dw, aber die größere Zeiten mit längerem Trend. Mein Blick sucht brauchbar Bereich mit einem Wechsel in der Woche oder im zwei Wochen, ca. 50.. 25 pro Jahr.
z.Z. die Schrittbereiche 150.. 250 und langfristige Werte 100.. 200. Höhere Werte sind für K-Typ oder andere gefällt die persönliche Risikoneigung. Dieser ist eine Seite vom Münz und andere Test überprüft die Gegenseite.

DAX Chart werde auswerte eine bergige/stufige Kurslauf zwischen 2005.. 2015, andere Möglichkeit im die Gold Chart. Gold renne zum Gipfel und zurück. Deutung wie im DAX und ich könnte brauchbare Bereiche definieren 20.. 30 oder bis 40
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Alt 30.07.2015, 16:20   #1263
Bernhard
stock-channel.net trader
 
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Abschätzung die weiter Verlauf ist schwierig, auch die letzte MW's
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Alt 31.07.2015, 23:33   #1264
Bernhard
stock-channel.net trader
 
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Zitat:
Zitat von Bernhard
K-Typ wählt neue geplante Verkauft ~11.250 (G/V ~0), N-Typ nächste Verkauft ~11.350 und S-Typ bleibt im Regel 11.495
falls neue geplante Verkauft geht, dann nächste Kauf für K-Typ ~11.100 und N-Typ ~11.200
ich warte morgen Eröffnung und entscheide geplante Verkauf im Bereich 11.300.. 11.400

im Woche hatte warte die ~11400, Pech und jetzt verkauft mit 11.303
die obige Plan ist weiter gültig
das war meine letzte Kauf/Verkauf im Rahmen S-Mean
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Geändert von Bernhard (31.07.2015 um 23:58 Uhr).
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Alt 31.07.2015, 23:42   #1265
Bernhard
stock-channel.net trader
 
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Dieser Test ist wichtig und konnte ich überschwemme von Charts im Thread. Kompromiss ist der Zeitraum über 3 Jahre, kein zu lange und zu kurz. Die Charts zeigen fortlaufend die up/dwBewegung normalisieren Ausdehnung im Schrittweite.

Ersten Blick man sieht beim DAX, alle Schrittweite, die positiven Schritte sind größer negativen. Die alle Gefangenen hatten aus dem Gefängnis mit einem Schrittgewinn verlassen. Zweiten sieht man die max. Gefangene, ohne mit eine zwischen upSchritt, ca. 4-6 Schritten. Absolute könnte mehre sein, vorher war schon eine Gefangener(n) und/oder später andere könnte kommen.

Genaue diskutieren z.B. Chart mit 250 Schritt und setzte 1 Schritt gleich 1% von Kapital. Die Kurse laufen von ~7370 bis ~11300 im 3 letzte Jahren und 15,7% Gewinn/Kapital normalisieren Schritt ([11300-7370]/250*1%) im B&H Strategie. Im S-Mean wird im Trade Topf generiert 72% Gewinn/Kapital (72 'Verkaufe' * 1% und 1 Gefangener).
Die max. neg. Schritt ist -6 und absolute -6, weil vorher kein Gefangener und nach dem folge nicht höhere Anzahl. Der tiefste Punkt war im Okt. 2014. Die Worse Case im DAX war Sep. 2011 und März 2005 mit absolute -8.. -11 Gefangenen (nicht im diese Chart zeigte, nur im 10 Jahre).

Diese zeigt die mechanische Handeln, aber nicht berücksichtige die Einsatz unscharfe Schrittbereiche und Übersprungen. Die Faustenregel sagt optimal Schrittweite ist ~2% vom Kurs. Jetzt ist 200 okay, dagegen 50.. 100 nach im Absturz 2002. Denken für Gap, die Gap könnten besser zum Verlauf im S-Mean, aber nicht schlechten, obwohl up- oder dw-Gap.

Großer Unterschied beim Gold, allen negativen Schritt sind viele, als den positiven Schritt. Klar, Gold ist im Abwärtstrend über die Testzeitraum. Auch im Beispiele zeigt die "Mean Reversion", schwanken um die Mittelwert - Prämisse für S-Mean -, aber die globale und lokale Trend ist abfallen.

Alle Long-only Systeme verlieren im Baisse! Niemals hatte ich gehandelt mit S-Mean wie im Grundmodell erklären.
Welche Versicherungen braucht man wirklich? Wichtige Risiko sollten abgedeckt werden, wie Privathaftplicht, Wohngebäudeversicherung, etc. Wie macht mit neue Auto, Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung, nur Haftpflicht?

Ich handeln mit unsere Geld, ohne Versicherung?
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Alt 02.08.2015, 03:02   #1266
Bernhard
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Zitat:
Zitat von Bernhard
...
Niemals hatte ich gehandelt mit S-Mean wie im Grundmodell erklären.
...

Das Satz richtig, weil die Ergänzung fehlt. Ich handele mit S-Mean über 3 Monate und 22 Gewinner posting über letzten zwei Monate. Die wichtige Ergänzung ist "nur handelt mit Versicherung"!
Nachfolgend kommt kein theoretische Müll - Mehrheit möchte nicht die "Theoretische" -, dass das ist "mein" S-Mean Version arbeite in Realität, nicht Demokonto, nicht Papiertrading, nicht Pseudoposting.

Der B&H Topf ist mein Coredepot, wichtig Aktieindex sind MDAX, TDAX, ESTOXX und Emerging Markets, aber hat keine die DAX Position. Für die restliche Kapital benutzen mit mehre System/Methode, Grund ist die Diversifikation. S-Mean ist neu dabei und sagte z.B. 50 T€ Kapital wurde ausrüstet.

Momentan ist Schrittband 150.. 250, max. 300 und zwei Kauf pro Tag erlaubt, im Sonderfall 3. Kauf im Handelsschluss (21:45.. 22:00)
Max. 4 Gefangenen, im Sonderfall bis 5, dann die Winterschlaf startet
Die Entrykurs ist nicht so relevanten, wie glaubt, nur innen im Schrittband. Definieren zukünftigen Extrempunkt für Welle, z.B. im Rahmen EW oder andere Hilfskrücke, ist nicht besser und waren meine Erfahrungen. Die unscharfen Schätzungen sind reicht.
Die Positionsgröße ist generelle 1 DAX (1€/1Pkt)
Mehrzahl Order wird geht automatisch (Limit Marktorder) und regelmäßig platzieren im Situation sofort oder Abend, gerne nach Schluss.
Ich handele über flatex-CFD, aber wird nächste Wochen testen die DAX-Tracker und nur Xetra-Limitorder (9:00-17:30).
Hintergrund ist Finanzierungskosten abschätzen gegen höhere Gebühren und eingeschränkte Zeit für Order (ich glaubt besser).
Mein 'Bias', auf die EOW/EOM Zeitebene, entscheiden die Einsatz vom Long-only System, z.Z. bullisch ab Mai und (immer) frühzeitig. Im Vergangenheit mein Schätzungen eher brauchbar und selten volle unrichtig.

Ich weiß meine Fehler, Scheinwissen vom beherrschbar Börse, vor Angst wieder Geld verbrennt wie 2002 (00/01 war gut, aber meine Wechsel im Long ab Ende 01 / Anfang 02), vorherrschen Optimismus und least at least meine 'Reptilien/Neandertaler' im Kopf.

Jetzt die Hauptpunkte, die Versicherung!
Wir gehen zurück zum Test und betrachten 200 Schritt, Mitte im meine Band, über 3 Jahre. Zeigt 113 Gewinner (neg.) und z.Z. ein Gefangener. Durchschnitt 37 Gewinner pro Jahr und 64 Gewinner im letzten Jahr (nicht posting die Chart), vor obigen gesagten 22 im 2 Monate im reale Handel.

Ich schätze zukünftige 50 Gewinner pro Jahr und Gewinnwert ist 0,4% Kapital ohne Hebel (200 * 1 / 50000). Gesamtgewinn im Jahr ca. 20% Rendite p.a.

Wie und hohe die Versicherung? Im S-Mean arbeitet ohne Stop und glaube auf die meine brauchbare Schätzung für BIAS. Glauben richtig, Vermeidung die Fremdanalyse, aber nicht wissen und ich möchte nicht im Sch… sitzen. Im meinen Worst Case wird berücksichtige ca. 10% Verlust und habe eine "protective Put Stategie".

Beispiel Berechnung zum z.Z. einrichten, DAX Stand 11.300, max. 4 Gefangener und 200 Schritt:
* minus 10% = Basis DAX 9270 für OS
* Laufzeit 1 Jahr und geplante wieder 6 Monate gerollen
* Preis ca. 1,85.. 2,7 € für LZ 6.. 9/16 und Basis 9200.. 9300, mitten ca. 2,3 €
* Positiongröße = 11100 + 10900 + 10700 + 10500 = 43,2 T€
* Versicherungsprämie = 43200 / 11300 * 2,3 * 100 = 880 € ~ 1,8 % vom Kapital

Geschätzte tatsächliche Rendite p.a. im "durchschnitte" Jahr ist ca. 18%
Im Fall mit die Versicherung, würde ich ruhig geht im Winterschlaf.
Punkt ist, wann auslöst die Versicherung? Erste Antwort ist niemals. Zweite, falls tiefer geht < -25.. 30%, dann Put verkaufen und - wichtig - realisieren alle Gefangenen-Verlust. Schätzen die Gesamtverlust ca. 10% oder niedrige, Abhängigkeit entscheidet von Restlaufzeit und Volatilität. Nach dann neue Start, gleiche Methode/Regel, Reset!

Schlussbemerkung zum Rendite p.a., wer lacht über 'niedrige' Wert, dass die Papiertrader oder Clowns für die Publikum.
Verwalten fremde Geld und Besitzen ist ein moderat K-Typ, dass man sagte Zielrendite p.a. über 10 Jahre mit 5%, dann okay, sagte 10%, dann gut zufrieden, sagte 15%, dann die Augenbrauen hoch gezogen, aber sagte höhere, dann die Kapital wird nicht überweisen oder der Verwalter sofort kündigt. Ein Narr dürfte nicht erlaubt seiner Geld verwalten!

Fazit
S-Mean ist ein Long-only System, ohne harte Stop, aber Versicherung mit OS
OS Prämie kauft jedes Jahr, unabhängige für die DAX Verlauf (rollt 6 Monate)
Verlust abgrenzen mit ca. -10% und schätzen über 10 Jahre mit ca. 2-3 Verlustfälle (falls Verkaufen, siehe 2. Antwortet)
Durchschnitte Jahr schätze 10%.. 20% Gewinn vor Steuer (Phase mit selten dwBewegung, Phase mit öfter dwBewegung)

Keine Indikator, keine andere Hilfskrücke, keine Chartkenntnis fordern, besser Grundwissen
Kein fordern für PC sitzen und nervige überwachen Kurse
Kein Overtrading und ruhige Zeit für nächste Kauf/Verkauft geplant und platziert die Order
Monatliche BIAS schätzen, Schrittband etc., aber kürzer
Wenige Regel einhalten, nur wichtig, Disziplin!

Wir jetzt macht das Ende, über 2 Monate beschreiben die Konzept und Hintergrunde.
Ich wünsch alle, good hunting, überlebe im Hai-Becken und nicht getappt im persönliche emotionale Fallen
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Geändert von Bernhard (02.08.2015 um 03:18 Uhr).
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Alt 02.08.2015, 17:21   #1267
anna
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Alt 02.08.2015, 22:34   #1268
Bernhard
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Gestern arbeitet mein Fingerteufel währen berechnet der OS
-10% ist 11300*0.9 und nicht 10300*0.9
richtig Basis 10170 für OS und kostet ~4€ statt schreiben 2,3€
zahlt Versicherungsprämie = 43200/11300*4*100/50000 = 3%
wer möchte steigert die Rendite und benutzte 2-fache Hebel, muss die doppelt Kapital versichert
wer höher Risikoprofil und tolerieren ~20% Verlust, dann richtige vorher obige Berechnung
wer wird im Situation mit die Put OS "Im Geld", heißt die "innerer Wert" >> "Zeitwert" und > Volatilität, und Möglichkeiten die Teilverkaufes betrachten, falls für jeder 1/4 OS wird 1 Gefangener zusammen verkauft und Differenz mit Verlust realisiert.
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Geändert von Bernhard (02.08.2015 um 22:40 Uhr).
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Alt 27.08.2015, 12:08   #1269
Bernhard
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Moin
Daxi ist so schlecht, wie das Board und SCN braucht dringend ein neues SW
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Alt 27.08.2015, 12:10   #1270
Bernhard
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Alt 27.08.2015, 12:12   #1271
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Alt 27.08.2015, 13:02   #1272
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Alt 28.08.2015, 20:39   #1273
Bernhard
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Moin
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Alt 30.08.2015, 16:21   #1274
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Moin
S-Mean ist im Winterschlaf und OS Versicherung wirkt (von ~4€ jetzt ~7€), aber nur nicht am Basis (im Geld 10200)
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Alt 31.08.2015, 19:05   #1275
Bernhard
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Moin,
vor einige Wochen die Analyse (Graffiti) zeigt und jetzt ein kleine Gegenwind, wird im Hose sch…
war die Tenor " … die 5. Welle kommt …", jetzt ist "… Weltuntergang und 8000 kommt …"
Daxi ist noch das S-Bereich nicht erreicht und m.E. (sub-)objektive weiter im upTrend, zusätzlich oberhalb der Nulllinie im EOM
Warnsignal im Hintenkopf, sehe die dwBewegung vom Ende 2007 (-50%)!
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Geändert von Bernhard (31.08.2015 um 19:09 Uhr).
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