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Marktstruktur zeigt negative Divergenzen Während der S&P 500 in der vergangenen Woche sein Hoch aus dem Februar 2008 überwinden konnte, ist entsprechendes der Advance/Decline-Linie der NYSE bisher nicht gelungen. Hier ergibt sich eine negative Divergenz.
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Das gleiche gilt für den Prozentsatz der steigenden Aktien an der Gesamtzahl der NYSE-Werte. Bereits Ende April hatte sich hier ein niedrigeres Hoch ausgebildet.
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Hinzu kommt, dass das NYSE-Handelsvolumen im April deutlich abfiel. Geringes Volumen war im Juli und Oktober 2007 für die Ausbildung von Hochpunkten an d ... Artikel lesen
Anlageklassen im Gleichklang Die Finanzkrise begann im Juni 2007 mit der Schieflage zweier Subprime-Fonds des damaligen Brokerhauses Bear Stearns. Seitdem bewegen sich Renditen, Aktien und Währungen in einem zuvor nicht zu beobachtenden Gleichklang. Die Korrelation zwischen dem Dollar/Yen und der Rendite 10jähriger US-Anleihen beträgt nahezu 100 Prozent.
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Man erkennt auf dem Chart die gleichzeitige Ausbildung eines Doppeltopps im Juni/Juli 2007 (schwarzer Pfeil). Danach erfolgten alle Auf- und Abs im Gleichschritt. Die enge Korrelation zwischen Dollar/Yen und der Rendite der 10jährigen US-Staatsanleihen ex-istiert mit ... Artikel lesen
US-Verbrauchervertrauen wie 1973/74 Am Ende des langen Bärenmarktes der 70er Jahre waren die Verbraucher ausgelaugt. Das Verbrauchervertrauen der US-Bürger (gemessen durch die Universität Michigan) erreichte im Mai 1980 inmitten einer galoppierenden Inflation von 14,5% und einer gleichzeitig stattfindenden Rezession mit einem Wert von 52 Punkten sein auch derzeit noch gültiges Tief. Die Universität Michigan misst das US-Verbrauchervertrauen seit 1953 in regelmäßiger Form. Damit ist diese Erhebung die älteste uns bekannte Untersuchung. Aus diesem Grund erscheint sie besonders gut für historische Betrachtungen geeignet.
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Auf dem Chart ist zu erkennen, ... Artikel lesen
Bonitäts-Risiken verabschieden sich „The central bank needs to monitor credit spreads and other incoming data for signs of financial market recovery and should be prepared to take back the insurance once the recovery becomes clearly established,'' Fed Governor Frederic Mishkin said in a Feb. 15 speech (Quelle: Bloomberg).
Mit diesem Zitat begann unsere Kolumne vom 23. Februar 2008. [url="http://tinyurl.com/3q9g46"]http://tinyurl.com/3q9g46
In jener Kolumne beschrieben wir die Risiken des Credit-Default-Swap-Marktes.
Zudem zitierten wir aus einer Untersuchung der Bundesbank wie folgt: „Eigene Unter-suchungen deuten darauf hin, dass die CDS-Märkte durch die schnellere Verarbeitung neuer Marktinformationen gegenüber den Anleihemärkten eine Preisführerschaft aufweisen und einen deutlichen Vorlaufcharakter vor Kreditwürdigkei ... Artikel lesen
Asien sucht den "Bubble-Star" Die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt, China und Indien, trugen in den vergangenen Jahren die Hauptlast des weltweiten Aufschwungs. Sie sorgten dafür, dass exportorientierte Staaten wie Deutschland, die USA und Japan in der Lage waren, mit Hilfe der Exportindustrie die Schwäche der Binnenkonjunktur zu überspielen. Betrachtet man die Verläufe der Leit-Aktienmärkte von China und Indien, so wird klar, dass der Exportindustrie der genannten Industrieländer Gefahr droht.
Der indische Leitindex Sensex erreichte Anfang Januar 2008 mit 21.206 Punkten sein bisheriges Allzeithoch. Wir stellen den Verlauf des Sensex seit 2002 und den Verlauf des Nikkei Index seit 1984 (maßsta ... Artikel lesen
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