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Alt 09.11.2013, 22:54   #136
kmax
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Danke Sally
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Alt 11.11.2013, 10:46   #137
Bernhard
stock-channel.net trader
 
Registrierungsdatum: Sep 2004
Beiträge: 3.977
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Moin, Moin
beim Gold ändere ich mein EntrySignal, es bildet sich eine 5er Struktur als Abschluss
werde eine 1/2 Position eröffnen, wenn per EOH die steile dwTL gebrochen wird
und die andere Hälfte wenn die obere dwTL per EOH gebrochen wird
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Alt 11.11.2013, 10:58   #138
Bernhard
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Registrierungsdatum: Sep 2004
Beiträge: 3.977
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für die EWler ist es mehr oder weniger klar, dass vom Top ein Impuls gelaufen ist (bei manchen sogar verschachtelt) und wir uns jetzt in der 2. korrektiven Welle befinden

melde mal so meine Zweifel an und bleibe bei meiner korrektiven Variante
deshalb kommt bei mir ein Short frühestens oberhalb 9.130, besser bei 9.150 in Frage, mit einem Stopp bei ~9.250 und das Ziel wäre 9.000.. 8.950
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Alt 11.11.2013, 11:20   #139
Bernhard
stock-channel.net trader
 
Registrierungsdatum: Sep 2004
Beiträge: 3.977
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Kaffee entwickelt sich gut, sollte jetzt nicht mehr unter das RT62 ~102.75
1. Ziel das EXT100 bzw. EXT162 (~107.25 / ~109.8)

bei meinem Broker steht am 13.11 ein Rolltermin zum März Contract an, springt dann um ~2.8% höher (Rollverluste)
werde kurzfristig entscheiden, ob ich kurz vorher verkaufe und 1 oder 2 Tage später wieder einsteige, da normal das Gap wieder geschlossen wird
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Alt 11.11.2013, 11:25   #140
kmax
stock-channel.net member
 
Registrierungsdatum: May 2005
Beiträge: 589
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Ob gold ein klitze kleines intime schaft.
Ein fertigen 5 er kann man seit 1327 auch zählen.
Somit wäre eventuell ein abc seit 1362 fertig und die c bzw iii
Könnte beginnen.

Geändert von kmax (11.11.2013 um 11:32 Uhr).
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Alt 11.11.2013, 11:29   #141
zaungast
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Registrierungsdatum: Sep 2003
Beiträge: 45.961
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moin,

also die Tommies könnten sich's noch überlegen bisher
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Alt 11.11.2013, 11:31   #142
Sally
stock-channel.net senior member
 
Registrierungsdatum: Jun 2007
Beiträge: 879
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Goldman Sucks wertet gerade DTE ab mit Ziel am 61er = 9,50

Blondinchen hat 2 Vorteile:
unterinvestierte dürften die zum Jahresende kaufen, wenn sie cash haben = gut gelaufen + defensiv , und 10,50-11 Ist Unterstützung und 10 Euro sowieso = sieht jeder.
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Alt 11.11.2013, 11:38   #143
Bernhard
stock-channel.net trader
 
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Beiträge: 3.977
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Zitat:
Zitat von kmax

Ob gold ein klitze kleines intime schaft.
Ein fertigen 5 er kann man seit 1327 auch zählen.
Somit wäre eventuell ein abc seit 1362 fertig und die c bzw iii
Könnte beginnen.
wenn es so bleibt bzw. noch weiter steigt hätte ich um 12 Uhr mein EntrySignal
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Alt 11.11.2013, 12:12   #144
zaungast
Analyst der SchlachtBank
 
Registrierungsdatum: Sep 2003
Beiträge: 45.961
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Allianza macht sich davon mit neuem Hoch
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Alt 11.11.2013, 12:29   #145
Bernhard
stock-channel.net trader
 
Registrierungsdatum: Sep 2004
Beiträge: 3.977
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Gold Entry bei 1283.5 und IS 1225 (in der Mitte der beiden Tiefs)
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Alt 11.11.2013, 12:47   #146
Bernhard
stock-channel.net trader
 
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Beiträge: 3.977
Standard Zyklen

so bevor ich mein Mittagsschläfchen mache, mal der erste Teil zu Zyklus

Unter dem Begriff Zyklus versteht man in der Chartanalyse sehr unterschiedliche Ansätze. Generell ist ein Zyklus ein wiederkehrendes Verhalten, das durch Hochs und Tiefs definiert wird. Bekannt sind solche Zyklen wie Strauss, Kondratieff, Berry, Juglar oder Kitchin und sie zeichnen sich alle dadurch aus, das zwischen den Extremen ein konstanter Zeitabschnitt liegt. Ebenfalls zähle ich Techniken wie das Delta Phänomen von W. Wilder dazu, aber auch Astro Analysen. Diesen Ansätzen stehe ich sehr kritisch gegenüber, denn ich glaube grundsätzlich nicht an einen immerwährenden konstanten Verlauf der Zyklen und es würde alles widersprechen, was ich bisher in der Chartanalyse gesehen habe. Ebenfalls halte ich es nicht für möglich die Extreme zeitlich genau im Voraus zu bestimmen, ein typischer Vertreter wäre z.B. Herr Kölz mit seinen Zukunftsprognosen.

Damit ich meinen Ansatz erklären kann sind einige Definitionen notwendig und diese beziehen sich immer auf die Kursanalyse und können von der fachlichen/technischen Sichtweise abweichen. Ein Zyklus definiert sich somit wie folgt:
* Dauer wird festgelegt durch die Periode (technisch Frequenz, wobei f = 1/P gilt)
also Anzahl der Bars zwischen zwei gleichen Extreme (Hoch oder Tief)
* Start eines Zyklus ist immer das Tief (technisch der Nullpunkt)
* Amplitude ist die Differenz vom Hoch minus Tief (technisch Extrem zur Nulllinie, also 1/2)
* Phase ist der zeitliche Abstand zum Tief im Verhältnis zur Periode (technisch Abstand zum Nullpunkt als Winkelmaß)
also wie viel Bars seit dem letzten Tief verstrichen sind, geteilt durch die Periode. Würde ein Zyklus völlig harmonisch verlaufen, gelten folgende Aussagen Phase 0% = Tief, Phase 25% = upDurchgang Nulllinie, Phase 50% = Hoch, Phase 75% = dwDurchgang Nulllinie, Phase 100% = neues Tief
* Filter schwächt/unterdrückt Kursbewegungen (technisch Signalanteile) und alle von uns angewendeten Glättungsindikatoren sind Filter im Sinne von Tiefpässe, d.h. sie schwächen die kleinen Zyklen und lassen die Zyklen mit den großen Perioden ungeschwächt durch. Der Nachteil ist, dass dabei aber die Phase verändert wird, man spricht von dem Lag, der Verzögerung. Nimmt man z.B. einen einfachen gleitenden Durchschnitt (MA) so beträgt diese Verzögerung (Periode-1) / 2, also grob immer die halbe Periode

Gerade die beiden letzten Punkte muss man wirklich verinnerlichen, weil auf ihnen die gesamte Analyse basiert. Dabei gibt es zwei Sonderfälle, nimmt man als Periode genau die Dauer des vorhandenen Zyklus, so wird dieser Zyklus völlig ausgelöscht, es ergibt sich eine waagerechte Linie im Chart. Nimmt man dagegen ungefähr die halbe Dauer als Periode, so erhält man einen idealen Verlauf des Zyklus, der aber um den Lag verschoben ist. Verschiebt man dann diesen Indikator um die Hälfte seiner Periode (bzw. um 1/4 der Zyklusperiode) nach hinten, deckt er sich wirklich mit dem Kursverlauf.

Zum besseren Verständnis zeigt der DJIA Chart die Zusammenhänge. Der letzte eindeutige Zyklus wird durch die orange Linie festgelegt und beträgt 29 Bars. Der schwarze MA hat genau diese Periode und verläuft mehr oder weniger waagerecht. Der blaue MA hat die halbe Periode (14) und magenta ist der gleiche MA aber zurückversetzt um 6 Bars (14/2+1).
Jetzt kann man sehr gut die wichtigen Punkte/Phasen für die Chartanalyse erkennen. Schneidet Magenta Schwarz ist genau die Hälfte der up- bzw. dwBewegung beendet, darauf beruht der HuH. Schneidet Blau Schwarz so ist das jeweilige Extrem (Hoch bzw. Tief) erreicht, darauf beruht ebenfalls die Bestimmung von Extrempunkte.

Ich persönlich setze statt den einfachen Glättungslinien immer zentralgewichtete (MA-Z) ein, da diese eine bessere Glättung und Amplitudenerfassung vorweisen und somit mehr dem Sinusverlauf entsprechen. Letztendlich ist es aber nur eine Geschmackssache, da auch die einfachen völlig ausreichend sind.

Für die Zyklen gelten folgende Prinzipien und somit sind es die Postulate für die Zyklusanalyse:
* Jeder Kursverlauf lässt sich als Summe einer Vielzahl von Zyklen plus einem Basistrend darstellen
* Die Perioden dieser Zyklen verhalten sich harmonisch untereinander, normal mit Faktor 2 oder 3 (z.B. 10, 20, 40, 120, 360 etc.)
* Periode und Amplitude verhalten sich direkt proportional, je größer die Periode, desto höher die Amplitude (normal auch harmonisch wie das Periodenverhältnis)
* Ein Zyklus verändert sich hinsichtlich Perioden, Amplitude und Phase, bedingt durch das Verhalten des vorhandenen Trends (Summe aller höheren Zyklen).
* Zyklen höherer Ordnung synchronisieren an einem Tief alle Zyklen kleinerer Ordnung
(für die kleineren Zyklen ist dieses eine Zwangssynchronisation, unabhängig von ihrer tatsächlichen Phase)
* Es gibt eine nominale Periodenreihe, die immer gilt. In der Literatur werden unterschiedliche Reihen definiert z.B. Hurst: 54J, 18J, 9J, 54M, 18M, 9M, 20W, 10W, 28D, 14D und 7D. Diese Aussage gilt bei mir nur sehr eingeschränkt und ich habe sie auch nur der Vollständig halber erwähnt. Nach meiner Ansicht variieren die Zyklen viel zu stark um sie in ein starres/nominelles Schema zu pressen.

Ein Zyklus benötigt ca. 10.. 20% der Zeit (Periode) um das Tief auszubilden und ca. 20.. 30% für das Hoch, da dieses selten so scharf wie das Tief ist. Somit bleiben im Mittel für die restliche Bewegung ca. 60% übrig. Diese teilen sich im Seitwärtstrend je hälftig für die Aufwärts- und Abwärtsbewegung auf. Liegt dagegen ein Trend (bzw. gerichtete Bewegung) vor, ist die Dauer in Trendrichtung länger als die in Korrekturrichtung, normal im Verhältnis von etwa 2/3 zu 1/3.
Ist der Trend, also der/die übergeordneten Zyklus/Zyklen, besonders markant, kann ein Zyklus vollständig unterdrückt werden und ein Tief bildet sich ggf. erst nach der doppelten Zeit wieder heraus.

Vom Gesichtspunkt der Rendite, ist die Ausbildung der Extreme verlorene Zeit, da die beschleunigte Bewegung und damit die größte Kursveränderung, nur in der restlichen Zeit stattfindet. Ein Trader der sich auf diesen Zeitabschnitt konzentriert, erzielt eine hohe Rendite und reduziert gravierend das Risiko, da sich die Extreme schon deutlich ausgebildet haben (geringere Fehlsignale). Unter diesem Blickwinkel zeigt es sich, dass ein Top- oder Bottom-Picking absolut kontraproduktiv ist und nicht zu der "Hohen Kunst" des Tradens gehört, wie öfters m.E. fälschlicherweise behauptet/geschrieben wird.

Um den Schwachpunkt "Nominale Perioden" zu umgehen und die Realität zu akzeptieren gehe ich einen anderen Weg und lege die gesuchten nominalen Perioden unter dem Aspekt der persönlichen bevorzugten Tradedauer fest. Diese Tradedauer soll ca. 30.. 40% der Periode unter dem Renditegesichtspunkt entsprechen
Zeit……. ~ Dauer …… Berechnung ..................... Periode .......... entspricht ~ Degree
EO5m…. 1/2 Tag ..... (8.5h*12*/2)/(0.3.. 0.4) .. 170.. 130 5m .. Grau
EOH……. 1-2 Tage ... (8.5h*1.5)/(0.3.. 0.4) ........ 43.. 32 H ...... Braun
EOD…… 1-2 Woche .. 5T*1.5/(0.3.. 0.4) ............. 25.. 19 T ...... Magenta
EOW…. 1-2 Monate .. 52/12*1.5/(0.3.. 0.4) ........ 22.. 16 W ..... Cyan (Hellblau)
EOM…… 6 Monate ..... 6/(0.3.. 0.4) .................... 20.. 15 M ...... Orange
…………. 12 Monate ... 12/(0.3.. 0.4) ................... 40.. 30 M ...... Blau
Trend >~ 4 Jahre ............................................... > 50 M ...... Violett
Dies sind Anhaltswerte wie vorhandene Zyklen zugeordnet werden könnten und keine Dogmen.

Bevor ich jetzt im nächsten Beitrag in eine Zyklusanalyse einsteige, einige Vorbemerkungen.
Zyklusanalyse ist bei mir immer nur eine Tendenzaussage, da die Zyklen sich viel zu oft ändern und selten stabil sind. Man schaue sich nur den DJIA Chart an und erkennt, dass vor und nach diesem Zyklus die Dauer sich schon verändert hat, da die vorher beschriebenen Schnittpunkte nicht mehr mit den zugehörigen Prognosen übereinstimmen.
Daher gilt diese Tendenzaussage immer nur für das nächste Extrem und muss von dort fortlaufend angepasst werden. Verschiebt sich z.B. das nächste Hoch gravierend, so wäre die Annahme, dass das Tief zeitgerecht kommen würde falsch (daher meine Ablehnung von Zyklentechniken mit konstanten Perioden).
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine alleinige, isolierte Zyklusanalyse die Tradingssignale festlegen könnte. Nur im Verbund mit anderen Techniken und seien sie so primitiv wie TLs, kann sie sinnvoll eingesetzt werden.
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Alt 11.11.2013, 16:11   #147
Bernhard
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also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es noch einen dramatischen Downer gibt, dafür sind die US Indizes schon wieder viel zu hoch gelaufen

P.S.
Daxi steht vor der 9.120 wie ein störrisches Pferd und weiß nicht ob des springen oder bocken soll
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Alt 11.11.2013, 17:38   #148
Bernhard
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Stelle jetzt mal bei den Zyklusüberlegungen meinen kompletten Analyseweg in loser Folge vor,
wobei folgender Rahmen vorgegeben ist und individuell angepasst werden muss:

Analyse eines Asset basierend auf Zyklus- / Wellentheorie
Analysenansatz: ……… Top / Down
Tradertyp: ……………….. Positionstrader mit Haltedauer von Tage bis Monate
Trendebene: ……………. EOM bzw. eine Zeitebene höher als die Handelsebene
Handelsebene: ……….. EOW, EOD oder EOH
Signalebene: …………… EOD bzw. eine Zeitebene tiefer als die Handelsebene
Signalgeber: ……………. zyklisch 5&3 System, antizyklisch Zyklus / Hurst
Tradingsystem: ………. RT62, RT32 & TL (LTW), 123-SetUp, Kauf- & Verkaufsmuster

Zyklusbestimmung
Natürlich kann man nicht einfach die Standardreihe aus den Überlegungen der Tradingsdauer übernehmen, sondern muss die tatsächlichen Zyklen feststellen. Die Standardreihe gibt nur ganz grob den Suchbereich vor.

Die einfachste Art einen Zyklus zu bestimmen ist die manuelle Art, indem man die Bars zwischen den Tiefs abzählt und einen Mittelwert bildet. Diese Vorgehensweise ist möglich, falls man wenige Assets und wenige Zeitebenen analysiert. Schätze 2.. 5 Assets über 3 Zeitebenen ist machbar, sonst ist man wohl auf maschinelle Unterstützung angewiesen. Hierfür kann man Methoden wie FFT, DFT, MESA, Goertzel etc. benutzen, vielleicht gibt es im Chartprogramm auch einen Indikator, der die dominanten Perioden anzeigen (da bin ich nicht auf dem Laufenden).

Ich selbst benutze zur Berechnung die Goertzel Methode, aber sei es drum was man benutzt, diese Analyse wird immer nur periodisch durchgeführt. Perioden ändern sich zwar, aber sie machen keine Bocksprünge, wenn man von Crash-Situationen und dergleichen absieht. Am besten macht man immer dann wieder eine Analyse, wenn ein neues Extrem festgestellt worden ist oder nur bei einem neuen Tief.

Im Analysebeispiel wollte ich den Zyklus für das magenta Degree (EOD, 25.. 19T) im Dax bestimmen und habe deshalb den Suchbereich auf 10.. 50 beschränkt. Als Testfenster benutzte ich immer die letzten Bars und zwar 3-mal die höchste Periode, somit sind es hier 150 Bars. Als Einspeisung benutze ich eine geglättete Kursreihe (HLC mit Filter [1 2 2 1] / 6) um das "Geräusch" auszufiltern.

Noch eine Nebenbemerkung zu kleinen Zyklen, alles unter ~15 Bars ist nicht sinnvoll (auch nicht handelbar). Ab 20 Bars kann ein Zyklus vernünftig verfolgt werden und ist auch im Chart klar erkennbar. Eine Grenze nach oben gibt es dagegen nicht, nur muss sichergestellt sein, dass mindestens 1 bis 2 Perioden im Chart vorhanden sind, sonst erwischt man nur den Basistrend.

In meinem Beispiel sieht man im unteren Fenster drei Ausprägungen die auch Nummeriert sind. Nr. 1 kann man sofort verwerfen, da die rechte Flanke weiter steigt und somit wird ein Zyklus oberhalb von 50 angezeigt. Grundsätzlich sollte man darauf achten, dass die beiden Nachbartäler vom Amplitudenmaximum mindestens um 30%, besser um 50% und idealerweise um 70% tiefer liegen (-3.. -6.. -10 db).
Nr. 2 kann man auch verwerfen, da die Amplitude von Nr. 3 höher ist, trotzdem die Periode niedriger ist. Auch sind die Nachbartäler dort sauber definiert und somit ist 24 (Mitte des Plateaus) der gesuchte Zyklus. Im oberen Fenster beim Kursverlauf sind auch die Synchronisationspunkte grob eingezeichnet, aber dafür benutze ich immer die Hurstanalyse, da genauer/eindeutiger.

Führt man diese Analyse fort, ergibt sich die DAX-Reihe:
Trend=82M für EOM, 40M, 22M/75W, 21W/104D, 24D/190H, 46H/280m5 170m5 z.Z.
(Alle folgende Beispiele beziehen sich auf diese Reihe, somit auf den DAX und die Zyklen oder deren Ableitungen werden im Chart immer in der zugehörigen Farbe dargestellt)

nächster Schritt Hurstanalyse im Laufe der Woche


P.S.
Daxi hat Entscheidung vertagt, bis morgen
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Geändert von Bernhard (11.11.2013 um 17:56 Uhr).
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Alt 12.11.2013, 09:37   #149
Bernhard
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Zitat:
Zitat von Bernhard

für die EWler ist es mehr oder weniger klar, dass vom Top ein Impuls gelaufen ist (bei manchen sogar verschachtelt) und wir uns jetzt in der 2. korrektiven Welle befinden

melde mal so meine Zweifel an und bleibe bei meiner korrektiven Variante
deshalb kommt bei mir ein Short frühestens oberhalb 9.130, besser bei 9.150 in Frage, mit einem Stopp bei ~9.250 und das Ziel wäre 9.000.. 8.950
Moin, Moin
das Verschachtelte hat sich schon einmal erledigt, aber jetzt muss er endlich über die 9120
alles andere bleibt gültig
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Alt 12.11.2013, 11:25   #150
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Hurstanalyse

(Ein MA-Z ist ein zentralgewichteter Moving Averages mit einem negativen Offset von P/2)
Die Hurstanalyse baut jetzt auf diese Zyklen (siehe Zyklusbestimmung) auf. Generell wird der Trend je Zeitebene eingetragen und dieser ist der dominante Zyklus der höheren Zeitebene (im Beispiel 75W*5 für EOD = Orange), berechnet als MA-Z und bis zum Kursende interpoliert. Diese Glättungslinie unterdrückt alle Zyklen, die kleiner als 75W*5 sind und summiert alle Zyklen die größer sind und stellt somit den Basistrend für EOD dar.

Desweiteren werden die beiden Zyklen der Zeitebene, als MA-Z mit der Halbperiode dargestellt (104D/2 = Hellblau und 24D/2 = Magenta). Für die größere Periode wird das Standardhüllenband ([1.3 2 2.5] SDAbw) berechnet, jedoch die Nulllinie selbst nicht interpoliert und für die kleinere Periode wird nur die Nulllinie berechnet und bis zum Kursende interpoliert.

Jetzt werden die Synchronisationspunkte (X) festgestellt, d.h. der Bar, an dem das letzte Tief ausgeprägt wurde. Im Magenta Falle ist dieses relativ klar, dort wo der HuH angesetzt wurde bei ~8490. Beim Hellblauen gibt es ein stark ausgeprägtes Tief Ende Juni und ein schwach ausgeprägtes Anfang Sep. bei ~8.090. Prinzipiell erkennt man, dass dieser Zyklus z.Z. durch den überlagerten Trend (dargestellt durch Orange) stark gedämpft ist und somit z.Z. wenig aussagekräftig ist. Um aber immer die gleiche Methodik anzuwenden, wird trotzdem das letzte Tief als Synchronisationspunkt benutzt.

Verlängert man gedanklich die hellblaue Nulllinie und setzt am Schnittpunkt mit der Magenta einen HuH (schwarz) an, wird als Zielbereich das derzeitige Niveau signalisiert. Die Bänder selbst, ein rein statistisches Maß, geben dem Kurs noch genügend Spielraum. Das obere Minimum ist aber durch die kurze Berührung der unteren Linie des oberen Bands schon erreicht worden. Tendenziell steht ein Kursverlauf zur orangen Trendlinie an, aber der flache Verlauf des magenta Zyklus zeugt von einem starken übergeordneten Aufwärtstrend, bestätigt durch die Steigung der Orangen.

Diese Analyse führt man jetzt auf min. drei Zeitebenen (Trend, Handel, Signal) durch, um einen Gesamteindruck zu erhalten. Widersprechen sich dann Trend- und Handelsebene, kann man bei dem Tradingstyp "Zyklisch" die Analyse abbrechen.

Für die Tradingstaktik gibt es drei Möglichkeiten (im Folgenden immer für Long)
* Erreicht der Kurs das obere Band, wird die TL angelegt und das EntrySignal ist der Bruch dieser TL
* Erreicht der Kurs das obere Band und idealerweise die Mittellinie, dann ist das EntrySignal aktiv, sobald der Kurs das Band (somit die untere Linie) wieder verlässt
* Erreicht der Kurs die obere Linie des Bandes, idealerweise sogar höher, wird als EntrySignal das schleppende H&L-1 eingesetzt
Da man nie weiß wie hoch ein Kurs läuft kann man diese Taktiken auch kombiniert einsetzten, indem man mit der TL anfängt, falls der Kurs dann die Mittellinie erreicht wird zur 2. Taktik gewechselt und bei der oberen Linie zur 3. Taktik.

Der IS sollte dann immer oberhalb der Hüllkurve liegen

Im aktuellen Beispiel kann man keine sinnvolle TL anlegen, somit liegt kein SetUp vor und es würde erst eines bei Kursen größer ~9215 aktiv werden.

Verlässt man sich ausschließlich auf diese Analyse, ggf. noch in Kombination mit der Zyklusanalyse, dann bezeichne ich diese Art des Trading als "Antizyklisch"

Man sollte nicht vergessen, dass die Berechnung am Ende (für P/2 Bars) für die Hüllkurven auf Interpolation beruht und somit sehr Schwankungsanfällig auf Richtungsänderungen des Kurses reagiert!

(nächster Schritt Zyklusanalyse)
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