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Alt 03.11.2013, 00:33   #1
Bernhard
stock-channel.net trader
 
Registrierungsdatum: Sep 2004
Beiträge: 3.922
Standard Traders Tagebuch 11/13

wichtig Thread Philosophie Zum Original-Beitrag

Abkürzungen / Begriffe keine Änderung Zum Original-Beitrag
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Alt 03.11.2013, 00:38   #2
Bernhard
stock-channel.net trader
 
Registrierungsdatum: Sep 2004
Beiträge: 3.922
Standard

Moin, Moin
neuer Monat und es ist erschreckend wie weit unsere Indizes (DAX, MDAX, TecDAX, SDAX) gelaufen sind, alle überdehnt und noch immer ohne Schwäche. Bin neutral, auch wenn ein Trend läuft bis er bricht, aber das C/R Verhältnis ist für mich auf der Long Seite nicht mehr attraktiv. Für echte Short gibt es noch garkeinen Grund, vielleicht werde ich mal den Finger zum Testen hineinhalten, aber erst wenn meine Marken erreicht wurden.
Es ist auch müßig hier tiefgründige Analysen anzustellen, dass es überdehnt ist, sieht jeder, wie weit es aber noch läuft kann keiner sagen, auch nicht die Charts. Es gibt m.E. Situationen, wo die Chartanalyse ausgehebelt wird, dann nämlich, wenn fremde Einflüsse ein normales Verhalten unterdrücken/übersteuern. Dann heißt es, Kapital sichern und auf eindeutige Marktsignale warten.

Daher diesmal zum Einstieg mal etwas abseits, hin zu den Rohstoffen, da ich dort z.Z. sehr aktiv bin. Ein Wort vorneweg, so wie ich in den Indizes ein zyklischer Trader bin, so bin ich bei den Rohstoffen grundsätzlich ein Antizyklischer. Jeder Rohstoff, der sich zu weit vom Equilibrium entfernt hat, wird wieder zu diesem zurückkehren und ihn normal mindestens um 1/3 übertreffen. Dieses Equilibrium setzt sich aus dem langfristigen Trend und den wichtigen großen Zyklen zusammen und kann mit jedem langfristigen Indikator festgestellt werden, nur den Lag des Indikators muss man dabei berücksichtigen. Bei den Rohstoffen sind für mich nur die EOW Charts maßgeblich (EOM=Trend, EOD=Signal) und man benötigt Zeit und "tiefe Taschen", denn engen Stopps halte ich hier nicht für sinnvoll, falls man meinen zugehörigen Tradingsstil anwendet.
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Geändert von Bernhard (03.11.2013 um 00:59 Uhr).
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Alt 03.11.2013, 00:42   #3
Bernhard
stock-channel.net trader
 
Registrierungsdatum: Sep 2004
Beiträge: 3.922
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Mal eine Gold-Analyse, der EOM Chart zeigt, so wie es sich vorher von der violetten Nulllinie entfernt hat, so hat es jetzt wieder die andere Seite erreicht, wie es der HuH zeigt. Die Kurse haben auch das Hurstband verletzt, genauso wie vorher am Hoch. Der dominante blaue Zyklus zeigt noch keinen Ansatz für eine Trendwende und der ungeordnete orange Zyklus zeigt Ansätze einer Tiefausbildung, die aber in keinster Weise bestätigt ist. Gold ist somit ein idealer antizyklischer Kandidat, mit all seinen Risiken, aber auch Chancen und mehr kann man nicht erwarten.
Der blaue Zyklus ist so langfristig (46 Monate), das eine Trendwende erst sehr spät angezeigt wird (normal 10.. 15% für die untere Wende, somit ~5.. 7 Monate). Der Orange ist kürzer (19 Monate) und hätte entsprechend der vorherigen Definition ein mögliches Tief gebildet. Ziel wäre dann in ca. 9 Monate der Bereich 1650.. 1800 (Nulllinie.. 30%iges Übertreffen). Geht man von der Nulllinie als Ziel aus, wäre es eine Rendite von ~35% p.a.
Es lohnt sich also die Analyse auf der EOW fortzusetzen!
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Alt 03.11.2013, 00:48   #4
Bernhard
stock-channel.net trader
 
Registrierungsdatum: Sep 2004
Beiträge: 3.922
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Hier sieht man das der Orange (gleicher Zyklus vom EOM, umgerechnet auf EOW), das Tief nicht bestätigt hat, sondern immer noch abwärts zeigt. Der untergeordnete hellblaue Zyklus (26 Wochen) zeigt ein höheres Tief an, Zeichen einer Korrektur oder Trendwende. Der letzte Zyklus ist aber verkürzt (16 Wochen), somit muss man damit rechnen, dass er noch nicht fertig ist. Ein Test des vorherigen Tiefs bei ~1200 wäre also völlig normal. Dort läuft auch z.Z. das orange Hurstband und würde Unterstützung bieten. Die Bestätigung einer Trendwende wäre für mich Kurse oberhalb des letzten Hochs, also ~1430. Somit gibt es zwei Möglichkeiten, man wartet ab bis die Kurse in den Bereich ~1200 kommen, mit der Gefahr, dass einem der Trade wegläuft oder man wartet auf die Trendbestätigung und akzeptiert eine reduzierte Rendite, wobei aber auch hier der Erfolg nicht garantiert ist.

Ich selbst gehe einen dritten Weg (Zeit und "tiefe Taschen"). Im EOD Chart suche ich ein Entry Signal für 1/2 der Position. Die 2. Hälfte wird gekauft, wenn der Kurs das Hoch überschreitet und dann wird der Trade bei knapp unter 1200 gesichert. Anderenfalls wird diese Hälfte gekauft, wenn der Kurs den Bereich 1200 erreicht hat und die dann gültige dwTL danach gebrochen wird. Der Stopp kommt dann unterhalb des neuen Tiefs. Das Gesamtrisiko kann man immer nur abschätzen, aber durch Veränderungen des Umfangs der 2. Hälfte an das eigene Risikoprofil anpassen. Normal setzte ich ~2.. 3% meines Tradingkapitals als Risiko an und gehe grundsätzlich nach dem Ausstoppen von einem neuen Reentry aus (gleiche Philosophie), somit ist mein Kapitalverlust im Extremfall ca. 5%

In diesem Chart zeigt der HuH ein Potential bis fast 2000 an, aber der Zielbereich ist 1.600.. 1780 und somit vergleichbar mit dem EOM Wert.
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Alt 03.11.2013, 00:53   #5
Bernhard
stock-channel.net trader
 
Registrierungsdatum: Sep 2004
Beiträge: 3.922
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Im EOD Chart sieht man, dass dieser Trade nicht ohne Risiko ist. Riecht stark nach Korrektur, aber man darf jetzt nicht die Techniken durcheinander werfen. Die Hauptanalyse beruhte auf Zyklus und Hurst und somit ist 5&3 jetzt untergeordnet.

Die steilste dünne magenta dwTL verläuft sehr steil und ist fast nicht brauchbar. Daher ist das Entry-Signal das Hoch des Letzten Bars plus 1 $ (~1328.5) fortlaufend angepasst.

Ergänzend sieht man, dass weder der orange, noch der hellblaue Zyklus ein Tief geformt hat, dass 5&3 bestätigt. Hellblau hat gerade einmal sein RT38 angeknappert und Orange ist sogar noch unterhalb.

Werde im Laufe der Woche noch den einen oder anderen Rohstoffwert einstellen, aber nicht mehr so ausführlich, da einfach zu zeitintensiv.

Erfolgreiche Woche und das Daxi uns endlich den Weg zeigt
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Geändert von Bernhard (03.11.2013 um 01:04 Uhr).
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Alt 03.11.2013, 12:08   #6
worstcase
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Zitat:
Zitat von Bernhard
Ziel wäre dann in ca. 9 Monate der Bereich 1650.. 1800 (Nulllinie.. 30%iges Übertreffen). Geht man von der Nulllinie als Ziel aus, wäre es eine Rendite von ~35% p.a.Zum Original-Beitrag
Hallöchen, Bernhard.....auf was genau beziehst Du die 35%?
35% von (Nulllinie - Minimum) ?

Andere Frage: Hast Du so Indis wie z.B. STOCH schon mal aufintegriert und so versucht valide Aussagen über die Fläche zu generieren? Stichwort: Fuzzy....

Und: Dein neues System ist der Versuch die EW programmierbar zu machen, oder liege ich da komplett falsch?

Grüßle vom lieben Ralf
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Alt 03.11.2013, 13:15   #7
Sally
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Ich meine mich an 1150 als mögliches Ziel untenrum zu erinnern, obwohl man sehen kann, dass ein lower low, statt bull. Doppeltief =higher low, etwas unwahrscheinlicher sein könnte.
Aber das bestimmen eh die big boys aus wallstreet+London
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Alt 03.11.2013, 14:01   #8
Bernhard
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Zitat:
Zitat von worstcase

Hallöchen, Bernhard.....auf was genau beziehst Du die 35%?
35% von (Nulllinie - Minimum) ?

Andere Frage: Hast Du so Indis wie z.B. STOCH schon mal aufintegriert und so versucht valide Aussagen über die Fläche zu generieren? Stichwort: Fuzzy....

Und: Dein neues System ist der Versuch die EW programmierbar zu machen, oder liege ich da komplett falsch?

Grüßle vom lieben Ralf

Moin Ralf,
die Rendite bezieht sich auf aktuellem Kurs bis Nulllinie im EOM (340/1313/9*12=35% p.a.)
Indis/Fuzzy nein und auch nicht vorgesehen
ja, Du liegst komplett falsch mit EW programmierbar machen
Den Einsatz eines HS habe ich schon lange aufgegeben, da jedes von mir erstellte HS teilweise haarsträubende Fehler gemacht hat und somit für den Einsatz nie tauglich war.
Benutze meine Programmierkenntnisse nur noch um mein manuelles Trading zu unterstützen und stupide manuelle Arbeit maschinell abzuwickeln.

Das ist auch kein neues System, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch meine Beiträge. Ich kann erst ganz zum Schluss meine "Gesamtanalyse/Technik/Plan" vorstellen, wenn die "Einzelteile" bekannt sind. Als Einstieg habe ich damals 123 gewählt, dann Handelspläne für die EW-Wellen, dann Hurst Technik, dann MM & RM, den Geschäftsplan, Trendwendetechnik und jetzt 5&3. Was noch fehlt ist etwas über Zyklustechnik.

Generell läuft jede Analyse bei mir nach dem gleichen Schema ab (Beschreibung im Schnellverfahren ):
Zyklusbestimmung, Verifizierung in Hurst und Bestimmung der Synchronisationspunkte, Zeitbestimmung durch Zyklusanalyse, Wertausdehnung (Amplitude) und Status durch Hurstanalyse, Übertragung der Zyklen/Wellen in das 5&3 System, Bestimmung Trend/Korrektur im 5&3 System und mögliche Begrenzungen/Fortsetzungen. Alle diese Punkte für EOM bis EOD, bei sehr wenigen Assets auch EOH, EO5m.
(EW war und ist nur für mich nur eine Spielerei, hat aber neben Hurst mein Grundverständnis über Zyklen/Wellen geprägt, insbesondere die Urschriften und Neely)
Dann Entscheidung zyklischer oder antizyklischer Trade und Signale über die Kauf-/Verkaufmuster (hier schon gezeigt) und TLs, Berücksichtigung von MM&RM, abwickeln nach Tradingsplan

Wenn man nach so einem Schema vorgeht, oder ein anderes vergleichbares (z.B. mit Indi), dann ist die Systematik gesichert und wahrscheinlich auch der Erfolg
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Alt 03.11.2013, 14:09   #9
Bernhard
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Moin Sally, unter 5&3 Aspekten würde ich den Trade auch nicht eingehen, aber dies ist ein antizyklischer Trade und somit schon einmal ein Widerspruch per se zu 5&3 oder jedem anderen zyklischen Ansatz
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Alt 03.11.2013, 15:36   #10
Bernhard
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hier mal ein ganz krasses Beispiel Arabic Coffee
durch Überproduktion ist der Kaffeepreis seit 2011 im freien Fall und hat jetzt ein Preisniveau erreicht das gerade (oder nicht mehr) die Herstellkosten deckt. Rohkaffee kann man locker 12-24 Monate lagern, es besteht also seitens der Farmer keinen Grund ihre Ernte kostenungünstig zu verscherbeln, solange sie nicht auf Cash angewiesen sind. Zusätzlich ist der Spread zu Robusta extrem eng, sodass Hersteller auf die qualitativ höher stehende Marke Arabic umsteigen können. Ebenfalls sinkt weltweit für die Verbraucher der Kaffeepreis (bei uns Tschibo, Aldi, Lidl, etc.), was den Umsatz fördern wird, plus die Jahreszeit. Also müsste es doch Licht am Ende des Tunnels geben!

Das wird mein 4. Trade in diesem Jahr (1. Gewinn, war Trade #4, dann BreakEven, dann Verlust), bis jetzt noch nichts verdient und ein Short wäre weit lukrativer gewesen

Im EOM Chart, HuH Bereich erreicht, klarer dwTrend, weit von Nulllinie entfernt
Zyklen amplitudenmäßig im EOW nicht mehr ausgeprägt, Kaskadenfall, im HuH Bereich 110.. 100
was meine Begierde weckt, ist der EOD Chart. Bei so einem Verlauf ist EW oder 5&3 m.E. nicht sinnvoll, daher klassisch.
Ichimoku Wolke weit entfernt und PLdot zieht seine Linie wie eine TL
12 Verlusttage in Folge, Freitag erste grüne Kerze und kleiner EOD-Zyklus ist 22, somit Zeit für eine Trendwende

Entry Signal wenn PLdot per EOD gebrochen, Stopp unterhalb Tief, Risiko 1,5%, max. 2 Reentry, Totalrisiko ~4..5%, Zielbereich jeweilige EOx-Nulllinie (~112, 178, 181), Zeitbereich Mitte-Ende 2014, voraussichtliche Rollverluste 7.. 10% bis Mitte 2014
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Alt 03.11.2013, 16:04   #11
Bernhard
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aus antizyklischer Sicht ergibt sich ein
Long SetUp: Coffee, Corn, Gold, Silber, Sugar(?)
Short SetUp: DT(Blondie), EADS, DAX, DJIA, MDAX, ND100, SDAX, SP500, TDAX, Cocoa(?), EUR/TRY
Rest in meinem Traderuniversum ist neutral
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Alt 03.11.2013, 16:44   #12
Sally
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Für Dax + S&P grobes Bild: free lunch bei cnbc

Dazu Robert Schröder -500 im Dax, dazu cherry 7500 kommen,
dazu Nov-Dez (mit Sicherheit die schwächsten Inv.-monate

Dazu die boni der hedgefonds plus fonds plus Banken
=
nix ernsthafte Korrektur vor der Tür = pattern auch bullisch (braun oder mit X-wave noch bullischer)

http://video.cnbc.com/gallery/?play=1&video=3000212992
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Alt 03.11.2013, 17:43   #13
worstcase
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Zitat:
Zitat von Bernhard
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Merci für die - wie immer - ausführliche Antwort, Bernhard.
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Alt 03.11.2013, 19:23   #14
Sally
stock-channel.net senior member
 
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Zitat:
Zitat von Sally

Für Dax + S&P grobes Bild: free lunch bei cnbc

Dazu Robert Schröder -500 im Dax, dazu cherry 7500 kommen,
dazu Nov-Dez (mit Sicherheit die schwächsten Inv.-monate

Dazu die boni der hedgefonds plus fonds plus Banken
=
nix ernsthafte Korrektur vor der Tür = pattern auch bullisch (braun oder mit X-wave noch bullischer)

http://video.cnbc.com/gallery/?play=1&video=3000212992

für die nicht englisch sprechende Fraktion:
cnbc + merril Lynch empfehlen eine besondere Put- Variation bis 31.12
um sein Portfolio abzusichern.
Das Problem: man verdient erst , wenn der S&P in etwa unter 1620 fällt. Quasi (fast) crash-absicherung

Geändert von Sally (03.11.2013 um 19:27 Uhr).
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Alt 04.11.2013, 09:32   #15
zaungast
Analyst der SchlachtBank
 
Registrierungsdatum: Sep 2003
Beiträge: 45.961
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moin,

Bayer ist wieder da, damit ist wohl Weihnachten gerettet
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